研究素材:ギャップとその後の動き

この記事は、デイセッションの始まり・ナイトセッションの初動を利益にする方法の研究についてです。


最初にまとめです

リスクも小さく、自動売買化した場合に誰でも同じ結果を得やすい方法と考えられます。

マーケット開始の初動を高い確率で獲る方法。

自動売買の初心者・低資金からの自動売買にも向いていそう


日経225Miniは、しばしばギャップアップ(又はギャップダウン)して寄り付きます。 

何故?ギャップアップするのかというと、多分何かしらのポジティブ材料があり、逆にギャップダウンするのは何かしらのネガティブ材料があると考えられます。 

このようにマーケットが動く理由からストラテジーを考案し、実際のトレードに使えそうかどうかを確認してみましょう。 

ギャップとその後の動きをデータ検証してみると・・・

下記のような設定で検証してみましょう。

 

売買ルール

  • デイセッションA:ギャップアップしたら寄り付きで「買い」、引け返済
  • デイセッションB:ギャップアップしたら寄り付きで「買い」、9:00に返済
  • ナイトセッションA:ギャップアップしたら寄り付きで「買い」、引け返済
  • ナイトセッションB:ギャップアップしたら寄り付きで「買い」、17:00に返済

サイン判断

実際のトレードの場面では寄付き価格がいくらになるかは、自動で「板」を監視して判断することになります。

 

利益確定・ロスカット幅

実際のトレードでは利食い幅を15~20円幅にすることで高い勝率が期待できますが、ここでは傾向を確認するだけなので8:45に新規建てして9:00に返済(又は大引け返済)、16:30に新規建てして17:00(又は朝の引けで返済)として傾向を確認しましょう。

 

検証結果

デイセッションB,ナイトセッションBは損益曲線がキレイです。これらは資金が20万円ほどで取引でき、3年半で元本と併せ70万円以上になる期待値があります。

デイセッションA,ナイトセッションAは資金に余裕があり、ドローダウンが気にならなければ期待値が大きく良いかもしれません。

 

検証ファイルのダウンロード

ログイン又はユーザー登録してダウンロードしてください

しつけ教室のメンバーさんはこちらからもダウンロードできます

 

既に自動化していますがその結果は・・・

Open-Day、Open-Nightという名称で6月からLIVE中継でも稼働させています。

検証ファイルのそれよりももっと細かな制御をさせていますが勝率が高く、Mini2枚、1枚で現在+32000ほどです。

短時間で取引が終わるのも気が楽でGoodです。

 

参考にしてください

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