LAST15_N(T)のアルゴリズム・使っている実感・考察・設定解説

LAST15は2006年から使用しているデイトレストラテジーです。

地味で損益も大したことがないストラテジーですが、このファンは結構多く、自動売買が初めての方でも永く使える戦略です。

LAST15はこんなストラテジーです

  • デイセッション最後の15分間のみ取引する
  • エントリー方向(売るか?買うか?)は動いてきた方向で、15:00に新規建てする
  • 手仕舞いは15:15
  • Boctok01(自動売買システム)では日経225Mini用がLAST15_N、TOPIXmini又はJPX400用がLAST15_T
  • 恐らく出来高の少ないMOTHERSなどはこの取引に向かいない、引けであらぬ価格で約定の心配があるから

これを永く使った私の実感はこんな感じです。

  • 最後の15分間だけなので、気楽だし使ってみてなんとなく愉しい
  • 長期間ではしっかりプラスになっており、たぶん未来もそうであろうという安心感みたいなものはある
  • ロスカットも利益確定も大した金額ではないが、たまに大きな利食い・ロスカットも生じる
  • 但し、ロスカットが続く期間も珍しくない

次に、LAST15が有効に機能する理由の(私の)考察

  1. 世界の金融市場は地球の自転方向に沿って連動している
  2. 15:00~の15分間は先物だけの時間
  3. 次に始まる欧州、続く米国の動きが盛り込まれる場合が少なくない(トレンド
  4. よってこの15分間にトレンド方向へのトレードは有効性がある
  5. 日経225Miniは出来高が多いので「執行条件」を指値注&引け成りにすることでマーケットコスト(※下記参照)を取引手数料だけにすることができる。

LAST15の設定項目

  1. 新規注文の執行条件(指値(推奨)・最良指値・成行(FAK))から選択します、指値の場合には約定しない場合もありますが、成行(FAK)だと「え~!?」という価格での約定もあり得ます
  2. FILTERを15とした場合、当日15円以上上昇しており前夜引けからも上昇してれば「買い」サイン、売りサインはその逆です
  3. EXITは利益確定幅です。但し逆差し水準を変更しての利益確定なので価格にタッチしても即返済にはなりません
  4. LCはロスカット幅です。建玉を保有したらすぐさまリスク管理の逆指値を置きます
  5. 売買方向の表示
  6. 含み益の表示
  7. 確定された損益の表示です
LAST15の設定項目(初期値でも可・シートBoctok)
ポイント!

自動売買でも裁量でも同じですが、デイトレードにおいては上記の(5)のマーケットコストが大きなウェイトを占めます。

例えば、お猿さんに「売りボタン」と「買いボタン」を押してもらって一日トレードしたらどうなるでしょう?回数を行えば勝率は50%に近くなるはずです。ところが資金はドンドン、いえあっという間に減っていきます

売り買いボタンによる方向の判断は勝率50%ですが、取引手数料よりスリッページというコストが大きくかさんでくるからです。

自動売買で一つのストラテジーで一日10回とか連続取引している人はいませんか?きっと資金を大きく減らしていると思いますが、実はマーケットコストが大きくのしかかっているはずです。

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