現在、２つのデイトレードのストラテジーを試作中、激烈進行中です。
永く自動売買をやってきましたので、いい思いもイタイ経験も山ほどしてきました。
で、私はストラテジー制作について次のように考えています。
ダメなトレードシステムの考え方
- 過去データを分析して何らかの「優位性」を見つけるというのが“システムトレード”である
- その「優位性」を証明するためにバックテスト（過去データで検証）をする
この考え方で作ったストラテジーはほぼ上手くいきません。
マーケットは生き物のように多様性があり単なる再現はしないってことなんだろうと思います。優秀なプログラマーがAIを駆使しても、過去データから未来の価格を推測できないようです。
テクニカル指標を組み合わせただけでサイン判定するものも同様にダメというか役に立ちません。
良い（であろう）トレードシステムの考え方
- 取引する銘柄の特性（他銘柄や指数との相関関係または、絶対的な何か）を見つける又は理解する
- その特性が確かであるか確認するためにバックテストを行う（但し、不可能な場合が多い）
このケースでは過去データと比較するのではなく、今この瞬間の状況判断をするといった傾向があります。その為に岡三RSSなどのツールや専用パソコンなどが重宝します。
なので、バックテストをしにくいという面もあります。
この手法に基づいた仕組みの一つがサヤトリです。今年も収支は結果的に悪くはありませんでしたが2020年後半はコロナ過による超大規模金融緩和や、世の中の変化により日経とTOPIXの相関関係が変わってきたことによるロスカットがありました・・・変化するマーケットに対応していかなきゃなのです。
これから紹介するのはサヤトリではなくデイトレードですが、“マーケットのこの瞬間を判断”する仕組みのモノです。
現段階では稚拙な部分もありまだまだですが、それでも取引結果はバツグンによいです。
日経平均寄与率上位銘柄のリアルタイム株価から9時近辺だけのデイトレ
岡三RSSを使えば、日経平均寄与率上位銘柄のリアルタイム株価も取得できます。
これらを使って日経225miniの9:00～の動向を判断する仕組みを試作しました。今日で5日目ですが、今のところバツグンというか全戦全勝しています（※たまたまの可能性あり💦）。
これには9983,9984,6954などの日経平均寄与度の高い銘柄のデータを岡三RSSで取得して判定させています。
このデータを見ていると、今朝の9:10くらいの若干の戻りなども「来るな」と予想ができました。
もう一つ、同様の手法で5円～15円幅の取引を試作中です。
これを書いている9：30には27430円ですがもうちょい下げがありそうだなとも予測できます・・結果は如何に、、‥書いているうちに下げてきた
ご自身で研究される方は参考にしちゃっても大丈夫です。出来上がれば動作はみんな違ってくるので、、
