アップデートしたサヤトシステムの期待値についてザクっとまとめてありますので記載します。
自動売買を研究される方は「へ～」と今後の研究の材料にしていただきたい程度の話ですが、Boctok01（自動売買システム）で実際に使用される方は下記の点をご注意の上で慎重にお願いします（ありのまま記載しています）。
9月から実装作業を進めていましたが、どんな点がポイントなのか開発ウラ話も記載したので参考にしていただければと思います。
バックテストのExcelシートはユーザーさんに後で差し上げる予定です（現在はごちゃごちゃし過ぎで汚すぎ、、）
サヤトリシステムアップデートの方針について
- どんなマーケットの状況でも自分自身もユーザーさんも安心して使えるリスクの少なさ
- 資金も60万ほどで十分使える気楽さ
- ほっといても大丈夫な動作の堅牢さ（これはロジックとの連携があって成り立つ課題）
- ドローダウンの小ささ
以上を方針としていました
行ったバックテストと動作実証について
- Excelシートなどによる過去データによるロジックのバックテストは必須でした
- だが、実際の自動売買／特にサヤトリでは「板」の状況により約定できるできないといった課題があり、実働させながらでなければ成り立つかどうか確認できない難しさがあります。なので実際に動作させながらちゃんと機能するかどうか確認していきました
- 特にJPX400とTOPIXminiのサヤトリなど出来高が少ない対象では約定できるできないといったコトが頻繁にありました
- 決済動作時に想定した利益を確保できるように「板」の読み方を何度か変更しながら動作実証をしました
バックテストと動作実証の関係について
バックテスト時に使用するロジック（計算式）と同じものを使っても実際のサヤトリでは同じ結果にはなりません。
サヤトリでは同時に2銘柄を約定させる必要があります。その為に執行条件は「成行」とせざるを得ないので「板」の状況を読んでスリッページまで計算して注文を出す必要があるためです。
なので、サイン＝動作とはならないのです。
■D4のバックテスト（1ポジションのみの場合）
- 日経225mini/2枚とTOPIXmini/3枚のペアの場合（最大で日経225mini7枚とTOPIX1枚のペアまで可）
- 最低必要資金 600,000円
- 2020年1月～の期待値 670,000円（実際の自動売買ではこの1/２～2/3ほどの見込み）
- ドローダウン 240,000円（スリッページを織り込み計算した額）
■JT2でのバックテスト（1ポジションのみの場合）
- JPX400/1枚とTOPIXmini/1枚のペアの場合
- 最低必要資金 200,000円
- 2020年1月～の期待値 333,000円（実際の自動売買ではこの1/3～1/２ほどか・出来高の影響を受けやすい）
- ドローダウン 52,000円（スリッページを織り込み計算した額）
期待値の1/3～1/2などの部分は、新規注文も返済注文も「板」の状況を読んで判断するために、すべてのサインで動作はしない為です。
