サヤトリシステムを大きくアップデート

先日の大きなロスカットのショックから寝込んでましたが、ようやく立ち上がった三澤です💦。

2020年のサヤトリは現在+4,931,595円。これだけ見ると大変優秀に見えてしまいますが、2020年前半ではこの倍以上の利益があったものが、後半で大きなロスカットにより約半減しました。

9月から取り組んでましたが、NT倍率の更なる変動を前提としたリスク管理を徹底したサヤトリシステムがようやく本格稼働し、LIVE中継でも診れるようになりましたのでお知らせします。

大きなロスカットを食らってもサヤトリを続けるのは、もっと過去を振り返ってみても、最も利益を取れているのはやはりサヤトリだったからです。

目次

2020後半、大きなロスカットになった原因

後半に大きなロスカットを招いた原因は、ここまでの急速なNT倍率の上昇は想定してなかったためです。

私自身「どこかで一旦バランスをとる場面があるだろう」と期待して保有してましたが、結局逃げ場がなく大きなロスカットでSQを迎えることとなりました。

サヤトリはいくら大きな振れがあっても上下の変動があれば平気なのですが、それが無しにここまでの急上昇は前提としていませんでした。

この急変動はマーケットが大きく変化したことを意味します。その背景には言わずもがな、コロナ過による社会の変化や莫大な金融緩和策などがあります。

日経225とTOPIXのサヤトリは一定範囲内での変動を前提にしていましたが、今後は大きな変動を前提とした造りに変更する必要がありました。

導入したリスク管理の仕組①「勝てる時だけ取引」

しばらくはNT倍率が下げに転じることもなさそうな状況ですが、さらなる急上昇も逆に急落も前提としたサヤトリシステムでなければ怖くて使えません。

後述するリスク（低）のサヤトリ及び、リスク（中）のサヤトリでは、勝てる場面でのみ取引をする仕組みを組み込みました。

※デメリットとしてポジションを持たない期間が増えています

■対象ストラテジー

• D4_1
• D4_2
• D5_1
• D5_2

■勝てる場面とは

日経225とTOPIXがバランスをとって推移している場面です。下図の緑のエリアのみサヤトリが動作し、サヤトリに向かない場面では動作しません。このエリアはご自身で調整も可能です。

導入したリスク管理の仕組②「負けパターンを排除」

サヤトリで負けるパターンとして、NT倍率が一方的に推移している場合に逆張りポジションを重ねて持ってしまって大きなロスカットにつながるというパターンがありました。

こういった場面での逆張りポジションの保有を自動制限してあります。

※デメリットとしてポジションを持たない場面が増えています

■対象ストラテジー

• D4_1
• D5_1

■負けるパターンとは

下図の赤破線のような場面です。

導入したリスク管理の仕組③「機械的ロスカット」

従来はNT倍率の一定レンジ内での推移（又はなだらかな上昇）を前提としていました。若しくは一旦急上昇（下落）があってもある程度の戻しがあるものとしてサヤトリをしていました。

その為にロスカットを入れない方が圧倒的に収益が大きかったのですが、今後は「更なるリスクがある」として取り組む必要があります。機械的ロスカットは以下の仕組です。

■対象ストラテジー

• 全て

■ロスカットの仕組

• 設定した含み損幅に達した場合　又は　判定が転換した場合
• 但し、「ロスカットなし」にもできる

動作イメージは下図参照

導入したリスク管理の仕組④（その他）N買いのみの設定など

NT倍率の上昇傾向は続きそうですが、任意に「N買T売」のみエントリーするなどが可能になっています。

■設定

• ↑＝N買T売のみ
• ↓＝N売T買のみ
• ⇅＝どちらも可

■設定か所は下図参照

リスク度合いをわかりやすくしました（低～中～高）

使うストラテジーのリスク度合いをわかりやすくしました。

■リスク（低）１→リスク（中）２→リスク（高）３

各ストラテジーにおいて1→２→3の順にリスクとリターンが高くなります。使い始めの方は１のみの使用をお勧めします。

• リスク（極低）　JT1、JT２　※JPX400とTOPIXminiのサヤトリ
• リスク（低）　　D4_1、D5_1
• リスク（中）　　D4_2、D5_2
• リスク（高）　　D4_3、D5_3、D6

JT1、JT2はJPX400とTOPIXminiのサヤトリでリスクは極低です

つまり、ご自身のリスク許容に応じて使用するポジションを選択できる仕組みです。リスク（低）のモノだけ使うとか、全て使用するなどが設定可能です。

※リスクが低いほどポジション保有回数も少なく、それに伴い期待値も低くなります

〔資金最小・リスク最小〕JPX400とTOPIXminiのサヤトリ

JPX400とTOPIXminiの変動はごくわずかですが微細なサヤ変動を続けています。2020年も変動幅が僅かに広がっただけでリスクは極低です。

■JPX400とTOPIXminiのサヤトリのメリット

• 資金が僅かでできる。JPX400/1枚とTOPIXmini/1枚の場合、20万円ほどで可能。
• 最低維持証拠金は15万円ほど
• リスクがごく低い
• 利益は僅かだが、変動が限られているので勝率9割近くになっている

■JPX400とTOPIXminiのサヤトリのデメリット

• サヤトリ1回で得られる利益は1000円から5000円程度
• サヤ変動が小さい時もあり、リスクも無ければリターンもない時がある
• 出来高が僅かなので、多い枚数の取引はムズカシイ

JPX400とTOPIXminiのサヤ変動はごくわずか（↓）

ユーザーさんへ無償アップデート

Boctok01（自動売買システム）をお使いの皆さんには無償アップデート予定です。

配布時期は更に十分に実働テストを行った後、来週前半を予定しています。

但し、JPX400とTOPIXminiのサヤトリは出来高が少ないために多くのユーザーさんの使用には堪え得ない恐れもあります・・なので、、当初はテスト的に数名様だけにライセンス配布の予定です。

以上があらましです。LIVE中継でも画面見れます。