デイトレでトレーリングストップ注文の注意、小利大損にならない為のポイント

トレーリングストップ注文はご存知でしょうか?・・・ですよね

詳しい解説は省きますが、含み益が拡大するにしたがってリスク管理の逆指値注文のトリガー水準を引き上げていくことにより小損利大を狙う目的の注文の仕組みです。

文章だけ読むと、夢のようなすばらしい注文方法のようにさえ思えてしまう事もありますが、現実にはちゃんと理解して使わないと思惑に反して小利大損になり、トレーリングストップ注文が災いしてまったく儲からないデイトレにさえなってしまうので注意が必要です。

Boctok01ではトレーリングストップ注文は次のように動作します

■設定(あくまで参考のデータとしてください 真似っこ禁物!)

※IR_N、Break_Nなどは下記よりもっと細かな動作設定です

  • TS(=トリガー水準=トレーリングストップ注文の“スイッチ”が入る含み益の大きさ)を200円幅とします
  • TS.Exit(=トリガー水準に達した後、確保される利益の幅)を150円幅とします
トレーリングストップ注文の解説
Dips_N設定項目

・2020/11/25のデイセッションでの動作例は下記の通りです

  1. 11/25の8:45:32にDips_N-P1が26,505で買いポジションを持ちました
  2. ポジションを持つとすぐさまリスク管理の逆指値注文が自動で入りました(‐100円幅=26405円)
  3. その後、含み益が200円幅に達しました
  4. 26405円に置かれていた逆指値トリガーがトレーリングストップ注文の動作により、150円幅の利益を確保すべく26655円に自動で変更されました
  5. 11/25の10:41:32に価格が下がり逆指値トリガー水準にヒットし、成行FAKで返済されました
  6. 利益は14,912円でした
トレーリングストップ注文の動作
トレーリングストップ注文の動作2020/11/25 Dips_N1

この日はホントに理想的に機能してくれたのですが、トレーリングストップ注文もマーケットとの相性や、取引期間(デイトレかスウィングトレードか・・など)によっては小利大損の原因となり逆に結果を悪くしてしまいます。

ダメな設定例

・日経225Miniなどのデイトレに相応しくないダメなトレーリングストップ注文の使い方

  • ちょっと含み益が発生したらトレーリングストップで利益確保しようとする
  • 細かくコツコツ利益を積み重ねるのが理想的だと思って使う
この場合はほとんど5円幅またはそれ以下で返済されてしまう

日経225Miniなどの株価指数は今の相場では50円ほどはランダムに上下する範囲ですので、この設定の場合には5円幅(手数料を引いて412円の利益)又は0円幅(手数料を引いて‐88円の損失)などになるケースが多いと思います。

良い設定例

・日経225Miniなどのデイトレに相応しい良いトレーリングストップ注文の使い方

  • マーケットが思惑通りに動き含み益が十分な額になった後、急反転してもマイナスにはならないようにトレーリングストップで利益を守るような使い方

※スウィングトレードなど利幅を大きく狙う取引の場合とではトレーリングストップの使い方も変わってきます

あまりトレーリングストップに頼った動きをさせないのがポイント

但し、この設定については正解はありません。

いくら過去データで検証してもそれは意味をなさない場合も少なくないのです。日経225Miniなどのデイトレにおけるトレーリングストップの設定や使い方について、間違いなく言える確かなことはあまり細かく動かしてしまうと小利大損になってしまうので注意すべきです・・という事です。

総じて、日経225Miniなどの自動売買では細かな動作よりもざっくりした動作をさせる方が結果が安定することが多い気がします。

以上、動作解説や設定について参考になさってください。

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