枚数設定のバランス=サヤトリの実践でとても大事!

今日の話はちょい難しめなので結論から言うと、資金が少なくても枚数バランスをしっかり設定すれば最高のサヤトリが出来るってコトです。

※枚数設定が悪ければサヤトリはとても難しいモノになってしまいます

日経225MiniとTOPIX(mini)のサヤトリは、私が知る限りでは最高のサヤトリペアです。

“最高”であるかどうかの判断は次の判断基準によるものです。

  1. 対処の2銘柄の動きは相関性が高い、だがしかしピッタリではない
  2. 流動性が高い(=出来高が多い)

この2つは現実に利益を手にする為にどちらも重要です。例えば、相関性が低すぎても高すぎても、どちらもサヤトリにはならなくなってしまうのですが、日経225MiniとTOPIX(mini)はその生い立ちから絶好のサヤトリ対象なのです。

枚数設定のバランスは大事!

但し、すこしヤヤこしいのは両者の枚数バランスです。

日経225MiniとTOPIX(mini)を同じ枚数設定(1:1)で取引したらダメなのです。何故ならば、サヤ変動だけでなく価格変動の影響を受けてしまうからです。

例 同じ枚数設定でサヤトリしたら・・
  1. N買T売のポジション(1:1の枚数設定)を保有した
  2. NT倍率は変化してなくても価格が上昇すれば損益はプラスになり、価格が下がれば損益はマイナスになってしまう。

なので、Boctok01のサヤトリでは日経225Mini7枚(又は8枚):TOPIX先物1枚のバランスで・・と言っているわけです。

何故、TOPIXmini10枚ではダメでTOPIX先物1枚なのかというと、TOPIXminiはまだ出来高があまり十分とは言えないからです。多量の注文を一度に出してしまうと「そんな・・💦」というような価格で約定してしまい後悔することは実際にやってみなければ判らないかもしれません、、。

設定枚数の算出方法(ちょいマニア向きなので(笑)スルーOK)

日経225MiniとTOPIX(mini)の枚数設定のバランスはいつも同じではありません。

考え方の基本は「約定代金を揃える」ことですが、すなわち両者の価格バランス(=NT倍率)によって変わってきます(サヤトリのトレーニングでは1:1もアリです)。

EXCEL上で岡三RSSから価格を取得し、最適な枚数を導き出すは次の計算式になります。

セルB4の関数は下記になります

=MROUND(((FQUOTE("TOPIX","0","現在値")/FQUOTE("N225","0","現在値"))100)B2/10,1)

最適な枚数の例(2020年5月22日現在)
日経225Mini枚数設定TOPIXmini枚数設定整合率
2392%
34103%
45110%
4692%
5798%
79107%
710(=TOPIXラージ1枚)96%
11138%

※整合率はバランスが取れているかの指標。100%がピッタリのバランス、N買T売ポジションの場合、100より大きい程価格上昇で損益がプラス化し、下落でマイナス化する。

※ザックリいうと、1:1の場合には価格変動の影響を38%受ける

※TOPIXminiは流動性が今一歩なのでどんなに多くても3枚か4枚までかと思われます。

資金が少なくても、最近は2:3ペアでイケる!

先日も書きましたように、最近は徐々にTOPIXminiの流動性も高まってきて、日経225Mini2枚:TOPIXmini3枚で動かしている試作サヤトリも絶好調です。

この枚数設定は、現在のBoctok01のサヤトリでも可能です。

この場合、資金は50万~で十分にスタートできます。

今日はちょっとマニア向きの部分もありましたが、要は資金が50万くらいからでも十分なサヤトリが出来るようになっているという事です。

サヤトリでもデイトレードでも、一度に多量の注文を出して一気に儲けようなんて考えるのはド素人です。マーケットに判らないように、こ~~っそり注文を出すのが賢い自動売買の基本でもあります。

そんな面からも2:3ペア(又は試してないですが3:4ペア)はより良いサヤトリができるかもしれません。

次回のバージョンアップでは7:10ペアと2:3ペア又は3:4ペアを同時に使えるように組み上げております。

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