〔ケース紹介〕日経225mini2枚＋TOPIXmini3枚でのサヤトリ

2020年5月21日 2021年1月7日

Gohan

おはようございます。今朝は、日経225mini2枚+TOPIXmini3でのサヤトリのケースを紹介します。

次回のBoctok01のサヤトリのアップデートの際にはこのペアでのストラテジーの追加があります。そもそも出来高（流動性）の問題が無ければ日経225mini7枚（又は8枚）＋TOPIX1枚（以下「7:10ペア」と略します）よりも、この組合せのペアの方（以下「2:3ペア」と略します）が取引にはよっぽど有利なのです。

それはこんな理由があります。

2:3のペアの場合はより少ない資金でもサヤトリを開始できる（50万円ほど～）
7:10ペアの資金がある人ならば、多階層にポジションを展開しより安全なサヤトリが可能になる
上記により、ポジション保有から利益確定までの時間が短くなり爽快！
同じく、含み損を抱える場合でも額が小さくなる
TOPIXminiは歩値（刻み）が細かい

次回のBoctok01のアップデートでは、この2:3ペアで3つの追加ポジションまでを1ユニットとし、これを複数展開（全て自動でできる）するストラテジーを追加予定です。

自動売買では一度に多量の注文を出すべきではない

自動売買システムを動かす場合（創る場合も）、市場（マーケット）に自分の姿を悟らせないようにするのが基本です。機関投資家などプロ中のプロのシステムでもこれは当たり前なのです。

一度に出す注文は少なめにして、そ～～～っとマーケットから収益を上げるのです。その為に、2:3ペアは都合がいいのですが、問題は出来高でした。

TOPIXminiも自動売買できるようになりつつある

最近は徐々に徐々にTOPIXminiの出来高も増えつつあります。下図はその平均値（100日間）の推移です。

2:3ペアの実際の取引結果

実は、2:3ペアのストラテジーは既に実働を開始しています。下記はその約定履歴です。GW明けから稼働開始しています。

TOPIXminiは3枚の注文を一度に出していますが、2枚と1枚に分かれて約定することが多いですが、その辺りはやはり流動性が今一歩であることを伺わせます。

決済損益がマイナスもありますが、サヤトリだからそうなるのであって、2:3ペアでは全取引で全勝です
現在は1ユニットのみ稼働
5月7日～5月21日までは計+119,140円です
資金は100万円ほどあれば十分に1ユニット以上を動かせる

約定日	取引	商品	売買	単価	数量	手数料	決済損益
2020/5/21 8:45	新規	TOPIXミニ先物	買	1499	2	88
2020/5/21 8:45	新規	TOPIXミニ先物	買	1499.25	1	44
2020/5/21 8:45	新規	日経225ミニ先物	売	20705	2	88
2020/5/19 17:22	決済	TOPIXミニ先物	売	1484.75	3	132	84486
2020/5/19 17:22	決済	日経225ミニ先物	買	20470	2	88	-79176
2020/5/19 13:44	決済	日経225ミニ先物	買	20525	2	88	-83176
2020/5/19 13:44	決済	TOPIXミニ先物	売	1487.5	1	44	30162
2020/5/19 13:44	決済	TOPIXミニ先物	売	1487.25	2	88	59824
2020/5/19 10:07	決済	TOPIXミニ先物	売	1483.75	3	132	-13764
2020/5/19 10:07	決済	日経225ミニ先物	買	20530	2	88	20824
2020/5/19 9:15	新規	日経225ミニ先物	売	20635	2	88
2020/5/19 9:15	新規	TOPIXミニ先物	買	1488.25	3	132
2020/5/19 0:12	決済	TOPIXミニ先物	売	1486.25	3	132	78486
2020/5/19 0:12	決済	日経225ミニ先物	買	20540	2	88	-73176
2020/5/18 23:53	決済	TOPIXミニ先物	売	1482.75	1	44	22412
2020/5/18 23:53	決済	TOPIXミニ先物	売	1482.5	2	88	44324
2020/5/18 23:53	決済	日経225ミニ先物	買	20485	2	88	-61176
2020/5/18 11:29	新規	日経225ミニ先物	売	20175	2	88
2020/5/18 11:29	新規	TOPIXミニ先物	買	1460	3	132
2020/5/18 11:29	新規	日経225ミニ先物	売	20180	2	88
2020/5/18 11:29	新規	TOPIXミニ先物	買	1460.25	3	132
2020/5/18 10:42	新規	日経225ミニ先物	売	20110	2	88
2020/5/18 10:42	新規	TOPIXミニ先物	買	1457.25	3	132
2020/5/15 16:38	新規	TOPIXミニ先物	買	1456.5	3	132
2020/5/15 16:38	新規	日経225ミニ先物	売	20075	2	88
2020/5/15 13:28	決済	日経225ミニ先物	買	19965	2	88	-11176
2020/5/15 13:28	決済	TOPIXミニ先物	売	1450.5	3	132	16986
2020/5/15 10:43	決済	TOPIXミニ先物	売	1445	1	44	-13338
2020/5/15 10:43	決済	TOPIXミニ先物	売	1444.75	2	88	-27176
2020/5/15 10:43	決済	日経225ミニ先物	買	19910	2	88	47824
2020/5/15 10:15	決済	日経225ミニ先物	買	19955	2	88	13824
2020/5/15 10:15	決済	TOPIXミニ先物	売	1446	3	132	-6264
2020/5/15 9:27	新規	日経225ミニ先物	売	20025	2	88
2020/5/15 9:27	新規	TOPIXミニ先物	買	1448	3	132
2020/5/15 9:01	新規	日経225ミニ先物	売	20150	2	88
2020/5/15 9:01	新規	TOPIXミニ先物	買	1458.25	3	132
2020/5/14 18:59	新規	日経225ミニ先物	売	19910	2	88
2020/5/14 18:59	新規	TOPIXミニ先物	買	1444.75	3	132
2020/5/14 10:04	決済	TOPIXミニ先物	買	1466.5	1	44	6412
2020/5/14 10:04	決済	日経225ミニ先物	売	20165	2	88	-13176
2020/5/14 10:04	決済	TOPIXミニ先物	買	1466.5	2	88	13324
2020/5/14 9:59	決済	日経225ミニ先物	売	20155	2	88	-12176
2020/5/14 9:59	決済	TOPIXミニ先物	買	1465.75	3	132	18486
2020/5/13 12:11	決済	TOPIXミニ先物	売	1470.75	3	132	-42264
2020/5/13 12:11	決済	日経225ミニ先物	買	20205	2	88	45824
2020/5/13 11:35	新規	TOPIXミニ先物	売	1473.25	2	88
2020/5/13 11:35	新規	TOPIXミニ先物	売	1473	1	44
2020/5/13 11:35	新規	日経225ミニ先物	買	20230	2	88
2020/5/13 11:31	新規	日経225ミニ先物	買	20215	2	88
2020/5/13 11:31	新規	TOPIXミニ先物	売	1472	3	132
2020/5/12 14:06	決済	TOPIXミニ先物	買	1478.75	3	132	6486
2020/5/12 14:06	決済	日経225ミニ先物	売	20405	2	88	1824
2020/5/12 1:13	決済	日経225ミニ先物	売	20455	2	88	13824
2020/5/12 1:13	決済	TOPIXミニ先物	買	1486	3	132	-12264
2020/5/12 0:04	決済	日経225ミニ先物	売	20440	2	88	13824
2020/5/12 0:04	決済	TOPIXミニ先物	買	1484.5	2	88	-4176
2020/5/12 0:04	決済	TOPIXミニ先物	買	1484.75	1	44	-2338
2020/5/11 23:58	新規	日経225ミニ先物	売	20435	2	88
2020/5/11 23:58	新規	TOPIXミニ先物	買	1484.75	3	132
2020/5/11 21:21	新規	TOPIXミニ先物	売	1482.5	3	132
2020/5/11 21:21	新規	日経225ミニ先物	買	20370	2	88
2020/5/11 20:23	新規	日経225ミニ先物	買	20385	2	88
2020/5/11 20:23	新規	TOPIXミニ先物	売	1482	3	132
2020/5/11 19:16	新規	日経225ミニ先物	買	20395	2	88
2020/5/11 19:16	新規	TOPIXミニ先物	売	1481	3	132
2020/5/11 18:15	決済	TOPIXミニ先物	売	1479.75	1	44	49162
2020/5/11 18:15	決済	日経225ミニ先物	買	20405	2	88	-134176
2020/5/11 18:15	決済	TOPIXミニ先物	売	1480	1	44	49662
2020/5/11 18:15	決済	TOPIXミニ先物	売	1479.75	1	44	49412
2020/5/8 21:42	決済	日経225ミニ先物	買	20180	2	88	-19176
2020/5/8 21:42	決済	TOPIXミニ先物	売	1459.5	1	44	7912
2020/5/8 21:42	決済	TOPIXミニ先物	売	1459.25	2	88	15324
2020/5/8 21:30	決済	TOPIXミニ先物	売	1457.25	2	88	11324
2020/5/8 21:30	決済	TOPIXミニ先物	売	1457.25	1	44	5412
2020/5/8 21:30	決済	日経225ミニ先物	買	20140	2	88	-11176
2020/5/8 11:44	新規	TOPIXミニ先物	買	1451.5	2	88
2020/5/8 11:44	新規	TOPIXミニ先物	買	1451.75	1	44
2020/5/8 11:44	新規	日経225ミニ先物	売	20085	2	88
2020/5/8 11:44	新規	日経225ミニ先物	売	20085	2	88
2020/5/8 11:44	新規	TOPIXミニ先物	買	1451.5	3	132
2020/5/7 16:30	新規	TOPIXミニ先物	買	1430.25	2	88
2020/5/7 16:30	新規	TOPIXミニ先物	買	1430.5	1	44
2020/5/7 16:30	新規	日経225ミニ先物	売	19735	2	88
2020/5/7 15:00	決済	TOPIXミニ先物	売	1424.5	1	44	912
2020/5/7 15:00	決済	日経225ミニ先物	買	19650	2	88	824
2020/5/7 15:00	決済	TOPIXミニ先物	売	1424.75	1	44	912
2020/5/7 15:00	決済	TOPIXミニ先物	売	1424.5	1	44	662
2020/5/7 14:59	決済	日経225ミニ先物	買	19645	2	88	3824
2020/5/7 14:59	決済	TOPIXミニ先物	売	1425.25	2	88	2824
2020/5/7 14:59	決済	TOPIXミニ先物	売	1425	1	44	1162
2020/5/7 13:12	新規	日経225ミニ先物	売	19665	2	88
2020/5/7 13:12	新規	TOPIXミニ先物	買	1423.75	3	132
2020/5/7 13:09	新規	TOPIXミニ先物	買	1423.5	1	44
2020/5/7 13:09	新規	TOPIXミニ先物	買	1423.75	2	88
2020/5/7 13:04	新規	日経225ミニ先物	売	19655	2	88
							119,140

このストラテジー追加にはかなり時間がかかり、最低でもあと１カ月はかかりそうです。

現在Boctok01をお使いの方で、資金に余裕がない方は2:3で設定しても大丈夫です（現在のストラテジーでもOK）

次回のバージョンアップは新規追加のストラテジーだけでもサラリーマンの平均給与の倍を狙える造りに仕上げております（鼻息　荒！！）

この記事を書いた人

Gohan

////////////////////////////
たぶん自動売買を日本で一番長くやっている人
三澤勇一（みさわゆういち）
////////////////////////////

・株式会社ボストーク代表取締役
・“僕らの”クオンツトレード提唱者
・大家さん（賃貸住宅をあちこちに展開中）
・テスラで長距離走行家

2005年からずーっと日経225の自動売買やってるんで、日本で一番経験長いんじゃないかと自負してます。ストラテジー開発／自動化も全部自前です。自己運用で年1億円の利益目指してます。
日経225mini／国内株式の自動売買の方法やストラテジーの考え方などできる限り公開していますのでよろしくお願いします

〔略歴〕

2001年（平成13年）自家用電気工作物（キュービクル）の保守管理を創業。2003年に協同組合化し「でんきほあん協同組合」を設立し専務理事に就任

2005年（平成17年）システムトレードの先駆者的存在であった225LABOを開設・運営（事業譲渡済み）

2003年有限会社エイブリックを創業、2019年に現在の株式会社ボストークに改組