自動売買システム開発の話-2(膨大な時間をムダにした件)

今日は私の15年間の自動売買システム制作期間において結果的にこれは無駄だったなあと思う件をお話します。

この話は、これから自分で自動売買システムの制作に取り組んでみようと思う人にはもちろんですが、自動売買システムを使う側にとっても「こんなストラテジーで自動売買させても上手くいかない(取引結果が悪い)のだろうなあといった事前のリスク回避にもなると思います。

自動売買システムは次の2つの部位から成り立ちます。

  1. ストラテジー(売買手法)の開発
  2. データ取得&自動発注の制作

このうち、2の自動売買部分に費やした労力や時間に無駄はほとんどありませんでした。ずいぶん無駄だったなあと思うのは1のストラテジーの開発についてです。

裏を返せば、ストラテジーの開発はそれだけ難しいとも言えます。

やってもムダ(=労力とお金を失う結果になった)だったこと

※下記は「良い(=利益が出る、使い続けられる)自動売買システムを創る」ことを目的とした場合の話です。

スキルアップで無駄だったこと

  • 投資手法について書かれている書籍を本棚が一杯になるほど買って読んだが全てムダだった・・というより、読まない方が良かった
  • 中でも特にシステムトレードに関する本はどれも内容がひどかった
  • テクニカル指標を勉強するためにテクニカルアナリストの資格を取ったがクソの役(失礼、、)にもたたなかった・・・証券外務員やファイナンシャルプランナーは少しGood
  • テクニカル指標を研究し尽くし、挙句の果てには自作もしたが何の役にも立たなかった
  • システムトレードに関するセミナーに参加したがどれも得るモノはなかった(システムトレード以外の投資セミナーは良いモノもあった)
  • プログラミング(VBA)を覚えるためにプログラミング教室に通ったがクソの役にも立たなかったので1日で辞めた(Google先生最高!)

ストラテジー開発で無駄だったこと

  • テクニカル指標を組み合わせてデイトレード、スウィングトレードのストラテジーを控えめに言っても300種類作ったがどれもムダだった
  • 何百時間もかけ綿密にバックテストをしたが、バックテストはクソ(失礼、、)だと判った

トレード実践で無駄だったこと

  • デイトレード、スウィングトレードのパラメータを毎日自動で最適値を導き出すプログラムを作ったがムダ(=労力と時間とお金の損失)だと判った
  • 複数(たくさん)のデイトレード+複数(たくさん)のスウィングトレードを動かせばリスクヘッジにもなり損益も安定すると思ったがゼンゼンそんなことは無くムダ(=労力と時間とお金の損失)だと判った
  • 中でもテクニカル指標(MACDやストキャスやボリンジャーバンド、RSIなどなど)を使ったデイトレードシステム・スウィングトレードシステムは最低以下・・どうあがいてもお金は減る

システムトレードや自動売買が日本の個人投資家が始めるようになったのは2004年くらいだと思います。

当時はまだ個人投資家も証券会社も出版社もシステムトレードに関する知識や理解がほとんどされてなくて、「何らかの方程式で未来の価格を予想し、粛々淡々と自動売買を続ければデイトレードで勝てるハズ」といった漠然としたしかも間違った理解しかされてなかったように思います(もしかしたら、今でもそうかも、、)

つまりテクニカル指標をとことん勉強し理解し、それでデイトレードシステムやスウィングトレードシステムをつくり、実際にトレードしたことは時間と労力とお金の無駄だったわけです(又は成果が労力に見合ってない)。

もちろん、デイトレードやスウィングトレードが全部ダメという訳ではありません。

実際のトレードで利益を安定的に出せるデイトレードシステムはごくごく僅かです。私が動かしているデイトレードシステムではブレイクアウト系などシンプルなものが最も安定的です。内部構造や複雑な計算式を組み込んであるモノは使い物になりません。

それにしてもプラスはプラスですが、サヤトリシステムの損益とは勝負にならないほどわずかな収益です(しかも必要な資金はあまり変わらない)。

●デイトレードシステム2020年の中間損益:+137,761円

●サヤトリシステム2020年の中間損益:+7,657,317円

以上ですが、ご自身でデイトレードシステムのストラテジー考案や使用の際の参考にしていただければと思います。

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