自動売買で複数の方が使っても結果が出せる仕組み

昨日は所用で東京に行ってきました。

Boctok01は日経225MiniやTOPIXなど株価指数先物を自動取引するシステムで、私自身を始め、複数のユーザーさんが同じものを使用しています。

マーケットインパクトを起こさない自動売買の仕組み作りは必須

複数ユーザーが使うことを前提にした自動売買を作る際にマーケットインパクト(多くの注文が重なることによって不利な価格で約定するなどの問題)を避ける仕組みは必須です。

マーケットインパクトが起きやすい例として、例えばサヤトリシステムでは深夜又は明け方の出来高がごくごく薄い時間に利益確定注文をすることもあります。

Boctok01のサヤトリシステムは「板」と「買い気配(枚数)」「売り気配(枚数)」を常に監視してスリッページがないように注文動作をしますが、それでも出来高が少ない時間帯に複数のユーザーさんの動作が重なるとスリッページが発生してしまい想定した利益を手にできなくなってしまいます。

Boctok01のスリッページを防ぐ仕組み

Boctok01.34~のサヤトリでは「自動設定機能」がついており設定値が取引量に応じて自動設定されます。

実は、この仕組みでは乱数が割り当てられユーザー毎に設定値が異なるように出来ていますので、全てのユーザーさんの動作が同じにはなりません

加えて、Boctok01の動作は、リアルデータを取得するタイミングに誤差が生じるように作ってあり、これらの仕組みにより複数ユーザーが使っても手にできる利益がしっかり確保できるようになっています。

補足ですが、自動設定により「設定トリガー」は毎日自動調整もされます。また、自動設定された「設定トリガー」「利益目標額」が任意の値にご自分で変更もできるようになっています。

乱数発生に使用している関数

乱数発生に使用できる関数はrandがありますが、ここでは適切な設定値の範囲で変化させねばならないのでrandbetween関数を使っています。

=randbetween(最小値,最大値)

もしかして、アナタとピッタリ同じ動作をさせたいなんて考えている人はいませんよね?そんな希望をするメールがたまに来ますが、あ~あ、この人、絶対脱落しちゃうなあ・・とガックリします。

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